건설주 벨류에이션 순위(feat 퀀트)

건설주 벨류에이션 순위(feat 퀀트)

퀀트 로직으로 뽑은 건설주 벨류에이션 순위입니다. 김정환 님과 같이 하는 퀀트팀이 파이썬으로 추출한 것입니다.

김정환 님이 요즘 가장 열심히 노력하는 것이  퀀트분석이라고 합니다.

그런 퀀트는 무엇인가요? 

컴퓨터 알고리즘을 기반으로  숫자화 될 수 있는 정보를 활용합니다. 통계적으로 확인된 기계적 투자가 퀀트 투자입니다.

퀀트 투자는 기존의 정성적인 분석을 하지 않습니다. 주관적인 판단은 완전히 배제시킨다고 보시면 됩니다. 종목을 고르는 안목을 가진 사람이 얼마 없다는 전제를 바탕으로 하고 있죠. 계량분석을 통한 확률적인 접근이 강조되는 투자방식입니다.

위대한  투자자인 벤자민 그레이엄 역시 그레이엄 필터를 활용 퀀트와 기업의 분석을 접목한 투자를 하였습니다. 세계적인 운용사들은 빅데이터를 이용한 퀀트 모델을 이미 활용하고 있습니다.

퀀트 투자의 장점은 다음과 같습니다.

객관성이 높으며 투자기회를 발굴하기가 쉽습니다. 투자에 방해가 되는 감정적인 요인을 낮추어 위험관리를 할 수 있습니다.

퀀트 투자의 단점은 다음과 같습니다.

과거 데이터에 대한 의존성이 높고 비 수치화된 데이터는 분석이 불가능합니다. 사건에 대한 즉각적인 반응력이 떨어집니다.

대부분 개인투자자들은 주변인의 권유 또는 미디어를 통한 전문가의 추천, 이슈가 되는 뉴스를 따라 종목을 고릅니다. 그리고 매매타이밍을 못 잡아 투자에 실패하죠;

사실 제대로 된 투자는 가치투자입니다. 종목 벨류에이션을 통해 저평가되어있는 주식을 싸게 사서 적정한 가격이 되면 매도하는 가장 이상적인 방법이죠. 워렛 버핏이 대표적입니다. 다만 기업분석이 너무 어렵게 느껴지고 기업탐방을 다닐 시간이 부족한 사람들에게는 이역시 만만치 않습니다. 

그래서 요즘 퀀트 투자가 인기가 있는 것 같습니다. 소수종목에 집중 투자해서 단기간에 엄청난 수익을 내는 것과 비교하면 초라해 보이지만 장기적으로는 괜찮은 투자방법입니다.

퀀트를 통해 종목을 스크리닝 해서 그동안 보지 못했던 투자종목들까지 발굴합니다. 그리고 기존의 정성적인 분석을 플러스합니다. 그러면 종목 발굴에 드는 시간을 줄이는데 많은 도움이 되지 않을까 합니다.

김정환 님이 퀀트로직으로 뽑은 건설주 순위입니다. 투자에 좋은 자료가 될 것 같습니다.

건설주 벨류에이션 순위 by 슈퍼개미 김정환 퀀트팀